Благовещенский собор Московского Кремля
Один из древнейших храмов Московского Кремля стоит на краю Соборной площади на бровке Боровицкого холма. Много веков...
Не знаю, кому принадлежит данное высказывание, но оно определенно подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. Но для начала я расскажу немного о себе. Я — инвестор с чуть более годовым стажем. Вкладываю я не только в , но и в различные инвестиционные компании, фонды, реальный . Не обхожусь и без хайпов. В целом все идет стабильно, капитал растет. Ранее я уже не раз принимал участие в похожих конкурсах, несколько недель наблюдал и за этим. В конечном итоге решил я поделится с вами одним из самых необычных способов заработка. Его основная суть — заработать можно как на вложениях своих средств, так и не потратив ни единой копейки.
Всего я планирую написать 4 , включая эту, и полностью раскрыть потенциал предлагаемого мною инвестиционного инструмента. Данный инструмент известен большинству из вас, более того, многие из вас ежедневно используют его, но в иных целях. Речь пойдет о группе (сообществе, паблике) вконтакте. Встает вопрос — с каких пор группа вконтакте стала инвестиционным инструментом? Ответ прост: вы вкладываете свое время и/или деньги ради получения прибыли.
Сразу сделаю несколько замечаний. Во первых, данный цикл статей будет узконаправленным, но по аналогии вы легко сможете использовать полученную информацию для создания группы и в любых других социальных сетях. Возможно, некоторую часть информации можно будет использовать и для работы над своим сайтом. Второе, я не SEO специалист и программированию я тоже не учился, тем не менее свой предмет я знаю достаточно хорошо. Третье, у меня нет желания писать откровенную инструкцию для чайников, по этому простые моменты мы будем упускать, заостряя внимание на более важных вещах. И четвертое, ниже я буду излагать свой собственный опыт, со своими примерами, по этому большая просьба — если хотите критиковать, покажите, чего добились вы.
Сегодня по плану у нас вводная часть, так сказать просто показать, что у нынешних ТОПеров конкурса вскоре появится еще один соперник. Ну и рассказать вкратце то, что же мы будем рассматривать в дальнейшем. Итак, пробежимся по плану.
В заключении хочу еще раз отметить, что весь цикл статей будет основываться на
Не зная покоя и роздыха,
При лунном и солнечном свете
Я делаю деньги из воздуха,
Чтоб тут же пустить их на ветер
© И.Губерман (по крайней мере он так считает)
Пока робот днем вкалывал я успел пробежать 5 км, поспать два раза, убрать избыточные настройки параметров робота и занялся объединением в одной системе фильтров разного типа и порядка. А учитывая тот факт, что за день я хорошо выспался, я спокойно работал всю ночь. И только в 7 утра лег поспать на 3 часа, которых вполне хватило… Сейчас закончу этот текст, и снова на прогулку-пробежку.
Боюсь, что моим постоянным читателям скоро начнет начнет слегка сносить крышу. Они (читатели) уже привыкли к тому, что стохастические тренды дают некоторую постоянную картину и совсем упустили из виду мое замечание, что комбинаций таких трендов может быть бесконечное множество. А еще в августе «Остапа понесло» и количество упрощений, объединений и разного рода модификаций уже не поддается учету. Из плюсов только одно - все меньше параметров, которые необходимо настраивать, все больше степень автономности в действиях торгового робота.
Теперь еще раз о стохастических волновых трендах. Используя заложенные в SWT-методе принципы можно построить бесконечное множество наборов полосовых фильтров разного порядка, разного шага, сконструированных различными методами и имеющих различное расположение полюсов и нулей на комплексной плоскости z-преобразования (это я немножко пугаю страшными терминами, за которыми нет особой сложности, но тем не менее альтернатив много). Наборов фильтров может быть много, и тренды для этих наборов будут различные, но принципы работы с волнами остаются неизменными. Один мой знакомый, методику которого я расшифровал по паре слов в переписке, использует близкий подход, который в переводе на язык SWT-метода эквивалентен шагу гребенки фильтров 1.618 (число Фибоначчи). Реализуя сходный принцип в рамках SWT-метода я утонул в волнах, слишком их много было и смысла особого в этом не было, поскольку они очень сильно коррелировали. 9 волновых трендов SWT-метода тоже немало, но это все-таки в 4-5 раз меньше, чем дает гребенка фильтров с шагом 1.618.
Но вернемся к фильтрам.
В свое время я экспериментировал с разными конструкциями, из которых до сегодняшнего дня по разным причинам дожили только три:
- стандартный простейший набор фильтров второго порядка, полученных преобразованием аналогового прототипа в цифровую форму путем перехода от дифференциальных уравнений к уравнениям в конечных разностях, свойственным аппарату анализа временных рядов;
- фильтр, полученный методом билинейного z-преобразования, отличающийся от предыдущего тем. что нет эффекта наложения частот, обусловленного тем, что периодические процессы, с периодом, кратным интервалу таймфрейма в дискретном виде становятся неразличимыми;
- ну и фильтр четвертого порядка, хотя нужды особой в нем не было, но просто, чтобы посмотреть, что будет при ужесточении режима фильтрации.
Теперь я объединил все три фильтра в один программный бок с переключением режима фильтрации. Сделано это и в индикаторах и в роботе, что позволяет при тестах за один проход сканировать не только тип адаптивного режима и векторы типовых настроек на конфигурацию трендов, но и выбирать тип фильтра и степень разделения графика цены на набор трендов.
Визуальные отличия между исходным фильтром-прототипом, построенным по уравнению в конечных разностях, и фильтром, реализованным методом билинейного z-преобразования невелики.
В последнем случае волны движутся немножко плавнее. что видно и на представленном графике. Волны фильтра прототипа внизу. Переводя результаты на обычный язык трейдера - чуть меньше «ложных» срабатываний. Хотя на рынке ничего ложного не бывает, кроме наших ожиданий. А рынок всегда прав.
Между результатами фильтров четвертого порядка (верхний индикатор) и второго порядка (нижний индикатор) разница побольше. Ход трендов еще плавнее, инерционность выше, более быстрые движения смещаются в сторону более коротких трендов, уменьшая шумовые характеристики трендов большой длительности.
Глубоко зарываться в анализ по фильтрам четвертого порядка я не собираюсь, но в роботе, если возникнет такая необходимость и будут соответствующие результаты, использовать буду и эту настройку.
А пока что для сравнения результаты теста по трем вариантам.
1. Фильтр второго порядка - исходный прототип.
2. Фильтр второго порядка - билинейное z-преобразование.
Прибыль больше, просадка немного меньше. Статистика лучше.
3. Фильтр четвертого порядка.
Прибыль меньше, сделок меньше, но ход кривой эквити плавнее и статистика позволяет компенсировать недобор профита увеличением объемов сделок.
Как можно видеть, на протяжении интервала тестирования робот в данном режиме совершенно не торговал продажи и находился только в лонгах.
Предыдущие версии тоже не баловали продажами, поскольку тренды старшего уровня иерархии в фазе роста, но редкие продажи на коррекциях все-таки были.
Вот такие предварительные результаты.
Что с этим делать посмотрим. Жизнь покажет.
P.S. Да, еще один тест в пипсах, чтобы исключить ересь реинвестирования и получить результат чистого торгового алгоритма.
За 4 с небольшим месяца робот намолотил 68388 пипсов профита.
Средняя сделка по МО +83 пипса.
Средняя прибыльная сделка 315 пипсов.
Средняя убыточная сделка -219 пипсов.
Процент прибыльных сделок 56.59%.
Переводя деньги на ветер, просьба учитывать одну непреложную истину – на своих ошибках человек способен учиться. Только на своих! И это всё… при условии, что учиться Вы готовы. В остальных же случаях, рынок просто забирает ваши денюжки и отдаёт их кому-то за более примерное поведение.
Так и получилось в понедельник, когда серёжа попытался словить «отскок». И если честно, то это была игра на чистое везение. Почти как казино:)
С выводами ситуация выглядит достаточно просто - НИКОГДА больше не пытаться ловить подобные штуки. Ну их нафиг:) И второй, не менее важный - быть быком на медвежьем рынке очень неудобное состояние. Ощущение внутри такое, как буд-то ботинки жмут, только по всему телу. Ну примерно...
Эта картина мне понравилось больше.
Вернул депо к прежнему виду добавив в профит 166р. Бу-га-га:)) И того - 9.666. Начало, напомню - 9.500.
Самое главное (лично для меня), это плюсовое состояние общего баланса, а не каждой конкретной сделки. Хотя по факту нахождения в рынке, периодически отлавливаешь себя на мысли, что профитов хочется всегда. Блин - ВСЕГДА! Это как чёртов наркотик который может штырить тебя как последнего нарка.
В данный момент на обучение (в общей сложности) потрачено 1.996 + 1.735 = 3.731р. Выводов сделано немерянно, и в том числе о собственном неразумном поведении, но эта информация проявит себя чуть позже, а пока продолжим выживать:)